股市的科學煉金術：程式交易全圖解

Part1基礎篇

第零章_為什麼要學程式交易？

第一章_一切從這裡開始
　壹、正確的心態和初步認知
　貳、程式模組對於交易的實益及應賦予之定位
　叁、運用程式交易失敗的幾個原因
　肆、模組性質的分類

第二章_架構交易邏輯
　壹、初使準備-交易邏輯架構淺談
　貳、時間範圍的選擇
　叁、素材參數的決定
　肆、素材的選擇及搭配原則
　伍、把你的交易邏輯具象化
　陸、架構留倉模組的實例演繹

第三章_程式語法與結構
　壹、編譯器介面概述
　貳、程式語言要素
　叁、語法結構

第四章_將你的邏輯架構轉化成程式語言
　壹、參數和變數的宣告與定義
　貳、將邏輯條件轉化為控制式
　叁、模組績效回測
　肆、從績效表解讀模組的特性與改善契機
　伍、預備階段及運作之後

Part2進階篇

第五章_從金融市場面認識機械化交易
　壹、似是而非的致富陷阱
　貳、一致性交易的重要性
　叁、什麼是機械化交易
　肆、進退有憑有據

第六章_交易的決勝關鍵-勝率與賺賠比
　壹、透視績效的結構-期望值
　貳、績效報表的解讀
　叁、勝率與賺賠比的取捨
　肆、建立獲利系統
　伍、頂尖交易員心法

第七章_模組交易現今概況
　壹、程式交易平台主流區分
　貳、為什麼我們鼓勵讀者建立屬於自己的交易邏輯
　叁、自動化下單趨勢

第八章_建構程式交易模組Step By Step
　壹、你想要賺哪一種行情
　貳、運用唾手可得的素材建構模組
　叁、架構當沖模組的SOP
　肆、架構留倉模組的SOP
　伍、架構市場掃描SOP
　陸、參數最佳化的探討

推薦序

歐洲歐洲交易所資深副總裁　姒元忠

　　我和二位作者分別在不同的職場上共事過多年，有著特殊而深厚的革命情感。對於他們即使離開研發或交易部門，卻仍能持續地進行策略研究及模組開發，這種堅定的傻勁感到讚許，也很慶幸後進對市場的熱情，得以從我們這個世代傳承下來。

　　基於這般情誼，時值歐洲期貨交易所正在推廣台股期貨與選擇權聯結產品合作，即使千頭萬緒，有開不完的會議、跑不完的行程，百務繁忙之際，在作者的力邀之下，我很高興有此榮幸，也盡量安排時間來研讀二位作者的大作，為此書撰寫推薦序文。

　　程式交易引進國內，雖只有短短十多年的時間，但於國外卻早已蔚為風潮，在各個市場中佔有相當的比重，更是許多專業投資機構所倚重的一種交易工具。有鑑於此，未來程式交易在國內的發展亦將日漸蓬勃，並在國內的投資及交易市場上形成重要的主流之一。

　　我個人寄身於期貨市場近三十年，看過許許多多的起落與興衰，深知在這個市場想要成功，所憑藉的除了本身的努力之外，還必須有正確的方法、嚴謹的紀律，和一點點好運氣，如果再加上優異的輔助工具，更可以達到事半功倍的效果。好運可以透過廣植福田來累積，平日多說好話、做好事，多種善因、結善緣，自然可得福報善果。作者藉由介紹MultiCharts這套強大的交易輔助工具，一併將他們對於交易的觀念、建立交易程式的細節過程，以及架構程式可能遭遇的各種障礙與困難，用最淺顯易懂的表達方式，無私地分享給大眾，使讀者得以朝正確的方向去努力，在兼顧風險和交易紀律之下，建立出對的交易方法，進而撰寫出績效優秀的交易程式。

　　此書中沒有過多的理論和艱澀的專業術語，更沒有令人眼花撩亂的統計數據或報表，只有作者多年深厚累積的經驗分享，還有為了使讀者能夠心領神會，而精心鋪陳的譬喻，以及清楚且詳實的圖示與範例。

　　無疑地！就剛剛入門的讀者而言，這絕對是一本必讀的工具書，隨著作者在章節題序上的佈局安排，從系統平台的簡介、對交易的認知、邏輯的基礎概念、程式語法能力、實例演練，一直到程式的績效評估，逐步幫助讀者培養程式交易的基礎能力；文中還有許多關於交易本質的觀念闡述與見解，對於已在市場多年，卻仍未能建立出一套交易方法的人來說，更是值得一讀，並且再三地思考領略箇中道理。

　　在此除了預祝此書大賣之外，我還要勉勵二位作者能夠堅持對市場的熱情，秉持著咱們以往的處事態度『實事求是、精益求精』，我相信你們能給讀者的絕對不僅僅於此，也希望你們能繼續撰寫更為深入的書籍內容，持續地將正確的觀念分享給有需要的讀者。

作者序

陳宥任序

　　儘管先前寄身於證券、期貨業內長達十五年之久，但沈潛於市場邊緣多年的我，與這個領域僅有的一絲連結，就只剩下程式交易。幸運的是，所處的環境仍讓我保有持續研究的動力與客觀條件，還有幾位可以相互砥礪、共同成長的好友們相伴。

　　我與另一位作者曾崇銘兄，自服役期間一同考取期貨執照起，之後一路上道義相砥、過失相規，至今也有近二十年的情誼。前年歲末他向我提出合作寫書的構想，起初總以『閉門造車多年，野人獻曝惟恐貽笑於大方』為理由，予以婉拒。然而禁不住一再的懇切邀約，以及受他那『己達達人』的善願所感動，遂允諾負責編撰一小部分篇幅。

　　由於本書定位於『讓從未接觸過程式交易的人，了解程式交易的本質；使沒有撰寫程式經驗的讀者，也能夠輕鬆學會建立交易模組』。因此，在編撰的過程中，我努力地回想十幾年來所經歷的每一道過程，想想我當初是如何地學習和意會各個環節的核心，以及在過程中曾經遭遇過什麼樣的瓶頸，而突破這些瓶頸之後又得到什麼樣的領悟，期盼能給讀者們一個最完整的『建構模組流程』。未料，著手下筆之後竟欲罷不能，由原來的一小部分篇幅，卻擴展成第零章至第四章，再加上最後的結語部分。之所以演變為這樣的結果，是因為想要傳遞給讀者的觀念和細節實在是千頭萬緒，既瑣碎、又繁雜，每個值得深入的枝節，都可以衍生為一個長篇主題。

　　儘管如此，礙於篇幅限制，有許多更深入的主題未能於書中探討，畢竟本書是以初階為定位。在本書的前半部分，我著重在交易本質的闡述、模組的架構流程，與過程中應注意的環節、程式語法的結構，以及模組績效的評估方法，並以一個簡單的邏輯條件，作為架構模組的範例。。

曾崇銘序

　　從1998年Q4機緣巧合踏入了金融市場，在菜鳥業務的階段中，看見大多頭(或空頭)行情所帶來洗禮，以及客戶對帳單所展現的極端損益，那時台股行情算是明顯趨勢盤，配合高波動率，往往有不錯佳績。於是開始懵懵懂懂介入金融操作領域，從最簡單30分鐘的34根移動平均線開始，均線之上偏多操作，之下則偏空看待，後來遇到了盤整盤問題，不幸被市場狠狠的修理一番。或許讀者看到這段時會覺得很不可思議，但在當時的時空背景下，技術分析的書都是直接從國外翻譯，只能簡略介紹它的概念。舉例而言，KD低檔黃金交叉是買進時機，死亡交叉是賣出的時刻，果真如此呢?當然有時候是對的，有時候則是錯得離譜，一樣又得再度面臨指標失靈的窘境。

　　於是被迫再度潛心修習，去認識其他更多的技術指標，也開始接觸程式交易軟體TradeStations 2000i，從國外網站買原文書開始摸索，好不容易粗略地學會了一些初階語法，但是總覺得好像還缺了什麼東西，就像一道美味菜餚缺了什麼食材搭配，怎麼也吃不出期待中的味道。將撰寫出的策略與跑出來的報表，應用在真實市場做驗證，卻和想像中的結果仍有一段落差，也不知道該怎麼繼續向上提昇功力，只好回頭專心做好本業，等待緣分和時機的降臨。

　　隨著市場手續費漫天的殺價，荷包又開始面臨邊際報酬遞減的挑戰。此時有貴人出現了，在偶然機會裡與本書的另一位作者陳宥任再度碰面(其實我們早在當兵時就已經認識了)，當時他已在證券期貨業界多年，也有相當的職位，而且專攻於程式交易領域。在他不藏私地傾囊相授之下，我的功力自然精進不少，解決了先前的許多盲點，於是再度踏進操作領域時，成績已有明顯的進步。心懷感念，真的非常感謝有這位貴人的提攜指點。

　　在現今資訊爆炸時代，金融操作書籍一本接著一本上架，於是在2012年末跟宥任提起寫書的事，將我們所經歷過一些觀念與經驗，透過本書的陳述，讓讀者較容易吸收，並能有正向啟發作用，少走些冤枉路，也期盼在看完本書之後，讀者能夠創造屬於自己的分析方法與操作策略。