金融優化基礎

本書講授處理非線性最優化問題時必需的基礎知識。全書共5章，內容包括最優化問題及風險管理和金融工程中的一些金融優化模型；有限維空間中范數與集合；多元函數分析基礎知識；凸分析的基礎知識；非線性無約束優化的最優性條件及局部解的迭代算法；CVaR與極小化CVaR；非線性約束優化的最優性條件及其在利潤機會魯棒模型中的應用；對偶理論及其在金融問題中的應用；一般非線性優化的罰函數法；極小極大定理及其在最壞Sharpe率情形的很大值問題等。

本書可作為金融數學、金融工程等財經類專業和計算數學、應用數學等專業高年級本科生或財經院校碩士研究生的教學用書和輔導用書，也可供科研工作者參考。

張清邦，男，博士研究生，教授。2008年於北京工業大學獲得理學博士研究生學位。在國內外重要學術刊物上已發表學術論文30余篇，其中20余篇論文被SCI檢索收錄。主持完成了四川省教育廳重點項目1項，西南財經大學科研項目7項,西南財經大學教改項目3項；參與了國家自然科學基金項目2項、教育部重點項目和四川省教育廳重點項目各1項。兩次獲得西南財經大學優秀科研成果獎。先后擔任過本科《數學分析》、《高等數學》、《微積分》、《線性代數》、《高等代數》、《概率論》及研究生《金融優化與風險度量》等課程教學。參與過《微積分》校級精品課程建設；近幾年，指導全國大學生數學建模競賽獲得國家一等獎3項、二等獎3項，四川省一等獎10項，省二、三等獎多項。